Stokastik Osilatörle Aşırı Alım ve Aşırı Satım

Bir varlığın kısa vadede fazla "pahalı" ya da fazla "ucuz" olup olmadığını belirlemek, teknik analizin en sık yapılan görevlerinden biridir ve stokastik osilatör bunun için en çok kullanılan araçlardan biridir. Sadece fiyata bakmaktan farklı olarak stokastik, mevcut kapanışı son periyotların değişim aralığıyla karşılaştırır, bu da bir hareketin kendi son aralığı içinde ne kadar ilerlediğini görmeye yardımcı olur.

Bu yazının odağı tam olarak budur: stokastiğin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini doğru şekilde nasıl yorumlayacağınız ve bu okumanın piyasa türüne göre neden değiştiği.

Stokastik Gerçekte Neyi Ölçüyor

Stokastik, mevcut kapanış fiyatının, genellikle 14 olan belirli sayıda periyodun zirvesi ile dibi arasındaki aralıkta nerede konumlandığını hesaplar. Sonuç, 0 ile 100 arasında bir ölçekte ifade edilir: 100'e yakın değerler, kapanışın son zirveye yakın olduğunu gösterir; 0'a yakın değerler, son dibe yakın olduğunu gösterir.

En çok kullanılan referans bölgeleri, aşırı alım sayılan 80'in üzeri ve aşırı satım sayılan 20'nin altıdır. Bu, pratikte fiyatın kendi son değişim aralığının tavanına veya tabanına çok yakın kapandığı anlamına gelir — oradan mutlaka döneceği anlamına gelmez.

Yatay Piyasada Aşırı Alım ve Aşırı Satım

Stokastiğin aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri, tanımlı bir trendi olmayan, bir aralık içinde salınan piyasalarda en iyi çalışır. Bu senaryoda, tekrar tekrar aralığın tavanına kadar yükselip tabanına kadar düşen bir varlık, o aralık içinde gerçekten kısa vadeli bir dönüşü önceleyen aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri üretme eğilimindedir.

Pratik bir örnek: bir varlık haftalardır R$ 18,00 ile R$ 21,00 arasında, iki taraftan da kırılmadan salınıyorsa, R$ 20,80 civarında 80'in üzerindeki bir stokastik, aralığın merkezine doğru bir geri dönüşü önceleme şansı yüksektir; R$ 18,20 civarında 20'nin altındaki stokastik için de tersi geçerlidir.

Aynı Okuma Güçlü Trendlerde Neden Başarısız Olur

Stokastiği kullanmaya yeni başlayanların en yaygın hatası, bu aynı mantığı güçlü ve tanımlı bir trende sahip bir varlığa uygulamaktır. Tutarlı bir yükselişte, fiyat art arda birçok mum boyunca son zirveye yakın kapanabilir ve stokastiği 80'in üzerinde tutabilir, bu bir dönüş anlamına gelmez — sadece yükseliş trendinin güçlü kalmaya devam ettiği anlamına gelir.

Net bir yükseliş trendi içinde sadece stokastik aşırı alımda olduğu için satmak, bu göstergeyi kullanmayı öğrenenlerin yaptığı en pahalı ve en sık tekrarlanan hatalardan biridir. Aynısı ayna görüntüsü olarak, güçlü bir düşüş trendi sırasında sadece stokastik aşırı satımda olduğu için almak için de geçerlidir.

Harekete Geçmeden Önce İki Senaryo Nasıl Ayırt Edilir

Aşırı alımı veya aşırı satımı bir sinyal olarak kullanmadan önce, grafiğin daha büyük bağlamını belirlemekte fayda var: varlık net bir trendde mi, yoksa yatay mı? Bunu kontrol etmenin basit bir yolu, giriş için kullanılandan daha büyük bir zaman dilimini gözlemlemek ya da bağlam referansı olarak daha uzun periyotlu bir hareketli ortalama gibi bir trend göstergesi kullanmaktır.

Güçlü trendlerde, stokastiğin aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri, tam bir dönüş sinyali olarak değil, olası geçici bir duraklama uyarısı olarak daha iyi işlev görür. Yatay piyasalarda ise, aralık nihayetinde kırılırsa her zaman tanımlı bir stopla birlikte, ters yönlü bir giriş tetikleyicisi olarak daha doğrudan kullanılabilirler.

Pratikte Uygulamak

Duotide'da, stokastiğin periyotlarını ayarlamak ve zaten takip ettiğiniz varlıklarda 80 ve 20 bölgelerinin trend ve yatay dönemlerde tarihsel olarak nasıl davrandığını gözlemlemek mümkündür. Bu okumayı, stokastiği tek başına kullanmak yerine grafiğin bağlamıyla birleştirmek, yanlış sinyal sayısını oldukça azaltır. Yine de hiçbir aşırı alım veya aşırı satım okuması bir işlemin sonucunu garanti etmez ve kayıp riski her zaman girmeden önce hesaplanmalıdır.

Stokastiğin uç bölgelere giriş ve çıkış hızını gözlemlemekte de fayda var. Hızla 90'a çıkıp aynı hızla 50'ye geri düşen bir stokastik, genellikle tekil, kısa süreli bir hareketi yansıtır. Art arda birçok mum boyunca 80'in üzerinde "yapışık" kalan bir stokastik ise genellikle yakın bir dönüşten çok daha güçlü bir trend sinyalidir — bu da o okumanın işlem için ne anlama geldiğine karar vermeden önce bağlama bakmanın önemini pekiştirir.

Yorumlar

1. Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın.

Yorum bırakın

Yorumu gönder