Ano ang RSI, ang relative strength index, at paano ito kalkulahin

Ang RSI, o relative strength index, ay isa sa pinakaginagamit na momentum indicator sa technical analysis. Inihahambing nito ang lakas ng kamakailang gain ng isang asset sa lakas ng kamakailang loss, gumagawa ng numero sa pagitan ng 0 at 100 na tumutulong tukuyin kung kailan naunat na masyado ang isang galaw.

Ang formula ng RSI

Nagsisimula ang kalkulasyon sa average ng gain at average ng loss sa loob ng isang tinukoy na bilang ng period, karaniwang 14. Mula sa mga average na ito, kinakalkula ang relative strength, tinatawag na RS:

RS = average ng gain / average ng loss

Pagkatapos, kina-convert ang RS sa scale na 0 hanggang 100 gamit ang formula:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

Isang halimbawang nalutas sa kamay

Para pasimplehin ang kalkulasyon, tingnan ang isang halimbawa na may 5 pagbabago ng presyo lang, sa halip na 14 na karaniwang ginagamit, para lang ilarawan ang kalkulasyon. Ipagpalagay ang sumusunod na araw-araw na closing ng isang stock: R$ 10,00; R$ 10,20; R$ 10,15; R$ 10,40; R$ 10,30; R$ 10,50.

Ang mga pagbabago sa pagitan ng isang closing at ng sumunod ay:

• Araw 2: +R$ 0,20 (gain)
• Araw 3: -R$ 0,05 (loss)
• Araw 4: +R$ 0,25 (gain)
• Araw 5: -R$ 0,10 (loss)
• Araw 6: +R$ 0,20 (gain)

Ang average ng gain, sa pagtototal ng tatlong gain at paghati sa 5 pagbabago, ay (0,20 + 0,25 + 0,20) / 5 = 0,13. Ang average ng loss, sa pagtototal ng dalawang loss at paghati sa 5 pagbabago, ay (0,05 + 0,10) / 5 = 0,03. Ang relative strength ay RS = 0,13 / 0,03 = 4,33. Sa paglalapat ng huling formula: RSI = 100 - [100 / (1 + 4,33)] = 100 - 18,76 = 81,24.

Ang isang RSI na malapit sa 81 ay nagpapahiwatig na malinaw na nangibabaw ang kamakailang gain kaysa sa loss sa pinasimpleng panahong ito, inilalagay ang indicator sa isang pagbasa ng overbought.

Paano bigyang-kahulugan ang antas ng overbought at oversold

Itinuturing ng tradisyunal na pagbasa ang mga value sa itaas ng 70 bilang overbought, nagmumungkahi na naunat na ang uptrend, at ang mga value sa ibaba ng 30 bilang oversold, nagmumungkahi ng parehong bagay para sa downtrend. Ang mga numerong ito ay hindi awtomatikong senyales ng bili o benta. Sa isang malakas na uptrend, maaaring manatili ang RSI sa itaas ng 70 sa loob ng mahabang panahon, at ang pagbenta tuwing tatawid ito sa antas na iyon ay maaaring nangangahulugang paglabas sa isang trend na may malaking puwang pa para magpatuloy.

Divergence: kapag hindi nagkakasundo ang presyo at RSI

May divergence kapag gumagawa ang presyo ng bagong high, ngunit gumagawa ang RSI ng mas mababang high kaysa sa naunang isa, nagmumungkahi na humihina ang uptrend sa ilalim ng ibabaw, kahit patuloy pang tumataas ang presyo. Totoo rin ito sa kabaligtaran, na ang presyo ay gumagawa ng mas mababang low habang ang RSI ay gumagawa ng mas mataas na low. Ang divergence ay isang babala ng posibleng paghina ng galaw, hindi garantiya ng agarang reversal.

Mga karaniwang pagkakamali sa paggamit ng RSI

• Ang pagtrato sa bawat crossover ng 70 o 30 bilang awtomatikong senyales ng entry, binabalewala ang konteksto ng mas malaking trend.
• Ang paggamit ng RSI nang mag-isa, nang hindi tinitingnan ang suporta, resistensya, o pangkalahatang istruktura ng gráfiko.
• Ang paghahambing ng RSI ng magkaibang asset na parang ang parehong numero ay pareho ang ibig sabihin sa anumang konteksto ng volatility.
• Ang pagbabalewala sa timeframe: ang isang RSI na kinakalkula sa 5-minutong gráfiko ay sumusukat ng lubos na ibang bagay kaysa sa parehong indicator sa daily na gráfiko.

RSI sa iba't ibang timeframe

Ang parehong asset ay maaaring magpakita ng lubos na magkaibang pagbasa ng RSI depende sa gráfikong ginamit. Ang isang RSI na kinakalkula sa mga 5-minutong candle ay tumutugon sa napakaikling-panahong oscillation at maaaring magpalit-palit sa pagitan ng overbought at oversold nang maraming beses sa loob lang ng isang araw. Ang isang RSI naman na kinakalkula sa mga daily o weekly na candle ay may posibilidad na gumalaw nang mas mabagal at karaniwang sumasalamin sa mas mahabang-panahong galaw. Bago ikumpara ang pagbasa ng RSI sa isang nakapirming patakaran, mahalagang kumpirmahin na may saysay ang napiling timeframe para sa uri ng planadong operasyon, maging ito ay isang mabilis na day trade o isang posisyong mas maraming araw.

Paano gamitin ang RSI nang mas responsable

Mas mahusay gumana ang RSI bilang isang piraso sa loob ng mas malawak na analysis, hindi bilang nakahiwalay na gatilyo ng entry. Ang pagsasama ng pagbasa ng RSI sa trend ng mas malaking timeframe, sa mga antas ng suporta at resistensya, at sa reaksyon ng presyo malapit sa mga antas na ito ay karaniwang gumagawa ng mas maaasahang pagbasa kaysa sa paggamit lang ng crossover ng isang nakapirming numero. Gaya ng anumang teknikal na indicator, inilalarawan ng RSI ang nakaraang pag-uugali ng presyo at hindi nito ginagarantiya ang mangyayari sunod.

Mga komento

1. Wala pang komento. Ikaw ang maunang magkomento.

Mag-iwan ng komento

Ipadala ang komento