Полосы STARC или Боллинджера: что выбрать?

Тот, кто открывает график и видит две линии, обрамляющие цену, словно коридор, часто путает полосы STARC (Stoller Average Range Channel) с полосами Боллинджера. Визуально они похожи: центральная линия и две полосы, одна выше и одна ниже. Однако то, как каждая из них измеряет волатильность, сильно меняет момент и частоту сигналов.

Чтобы сравнить без придуманных цифр, мы рассчитали обе на реальных дневных котировках Nvidia (NVDA, данные Yahoo Finance) с апреля по октябрь 2026 года — период, в котором акция выросла на 35,12%, с US$ 175,75 до US$ 237,47.

Что меняется в расчёте

Полосы Боллинджера

Они строятся от простой скользящей средней за 20 периодов, к которой прибавляют и от которой вычитают 2 стандартных отклонения закрытий за тот же период. Стандартное отклонение измеряет разброс закрытий вокруг средней и сильно реагирует на одно очень далёкое закрытие.

Полосы STARC

Они используют намного более короткую простую среднюю, обычно за 6 периодов, и прибавляют и вычитают 2 ATR (средний истинный диапазон) за 15 периодов. ATR измеряет средний размер баров, включая максимумы, минимумы и гэпы, и не зависит от того, где закрылась цена относительно средней.

Как рассчитать обе в один и тот же день

07.10.2026 Nvidia закрылась на уровне US$ 237,47. Цифры каждого индикатора в этот день:

• Боллинджер (20, 2): средняя за 20 дней = US$ 225,58; стандартное отклонение = US$ 8,14. Полосы = 225,58 ± 16,28 → US$ 241,86 и US$ 209,30. Ширина: 14,43% от средней.
• STARC (6, 15, 2): средняя за 6 дней = US$ 234,80; ATR за 15 дней = US$ 5,67. Полосы = 234,80 ± 11,34 → US$ 246,14 и US$ 223,46. Ширина: 9,66% от средней.

Сразу видны два отличия. Средняя STARC на US$ 9,22 выше средней Боллинджера, потому что шесть дней следуют за ценой намного плотнее, чем двадцать во время роста. И канал STARC уже: после недель роста закрытия оказались разбросаны относительно средней за 20 дней, что расширяет Боллинджер, тогда как дневные бары сохраняли умеренную амплитуду, что удерживает ATR на низком уровне.

Реальный пример: STARC и Боллинджер по Nvidia в 2026 году

График показывает полосы Боллинджера. При сравнении с STARC, рассчитанными по тем же данным, четыре дня показывают, как расходятся эти два индикатора.

14.04: только Боллинджер показал перехлёст

Акция закрылась на US$ 196,51, выше верхней полосы Боллинджера (US$ 192,90). STARC находилась на US$ 197,30 и не была задета. Через десять торговых дней Nvidia была на 8,48% выше. Тот, кто продал бы по сигналу Боллинджера, оказался бы против роста.

14.05: оба индикатора совпали

Закрытие на US$ 235,74 превысило верхнюю полосу Боллинджера (US$ 229,85), а максимум US$ 236,54 пробил STARC (US$ 235,64). Через десять торговых дней, 29.05, акция закрылась на US$ 211,14, падение на 10,44%. Когда оба канала одновременно показывают перехлёст, движение растянуто по обеим мерам волатильности.

29.07: Боллинджер задет, STARC нет

Nvidia закрылась на US$ 190,01, на US$ 0,19 ниже нижней полосы Боллинджера. Нижняя полоса STARC находилась на US$ 186,83, далеко от минимума дня. За следующие десять торговых дней акция выросла на 17,94%, до US$ 224,09 12.08. Здесь более чувствительный сигнал предшествовал реакции, что показывает, что ни один из двух не лучше всегда.

27.08: STARC задета в день с гэпом

Акция открылась с сильным ростом, и максимум достиг US$ 230,47, на US$ 20,81 выше предыдущего закрытия: это был крупнейший истинный диапазон за период. Это пробило STARC (US$ 229,68), но Боллинджер (US$ 231,20) не был задет. Через десять торговых дней падение составило 4,25%. ATR улавливает гэпы; стандартное отклонение закрытий — нет.

Как выбрать между ними

Чтобы выявить сжатие волатильности

Боллинджер обычно более прямолинеен. Сжатие (squeeze), когда ширина полос падает до минимума за месяцы, — самая известная трактовка индикатора, она предшествует пробоям, не указывая направление.

Чтобы торговать краткосрочный перехлёст

STARC, со средней за 6 периодов, измеряет, насколько цена отклонилась от собственного ритма последних дней. Она более полезна для коротких входов на возврат к среднему, с целью на центральной линии.

Для активов с частыми гэпами

Акции, которые открываются скачками после отчётности или новостей, несут риск, скрытый в гэпах. ATR включает эти скачки в ширину канала; стандартное отклонение видит только закрытие.

Ограничения обоих

Ни один из них не предсказывает будущее: оба описывают недавнюю волатильность. При сильном тренде цена может идти вплотную к любому из них много дней. И оба зависят от таймфрейма графика: одинаковые настройки на пятиминутном и дневном графике измеряют разные вещи.

Частые ошибки при сравнении STARC и Боллинджера

• Считать, что это один и тот же индикатор с разными названиями: мера волатильности и период средней отличаются.
• Сравнивать сигналы, не замечая, что центральная линия STARC (6 периодов) находится намного ближе к цене, чем у Боллинджера (20 периодов).
• Воспринимать любое касание любого из них как приказ на покупку или продажу.
• Выбирать индикатор по результату одного примера, как четыре дня выше.
• Менять период и множитель одновременно, не зная, какое изменение повлияло на результат.

Чтобы решить на основе собственных данных, откройте оба индикатора на одном графике демо-счёта, на активах, которые вы отслеживаете, и в течение нескольких недель записывайте каждое касание каждого канала и то, что делала цена через десять торговых дней после. Примеры выше описывают то, что произошло с Nvidia, а не то, что произойдёт, и именно ваша запись покажет, какой канал подходит вашему стилю.

Комментарии

1. Комментариев пока нет. Будьте первым.

Оставить комментарий

Отправить