Индикатор Vortex: расчёт, настройка и использование VI+ и VI-

Индикатор Vortex был представлен Этьеном Ботесом и Дугласом Сипманом в 2010 году и навеян наблюдениями австрийского изобретателя Виктора Шаубергера за движением воды в вихрях. Аналогия любопытная, но сам индикатор прост: это две линии, показывающие, какая сторона — покупатели или продавцы — толкает цену сильнее. В этом руководстве мы используем реальные дневные котировки золота (фьючерсный контракт на американской бирже, данные Yahoo Finance) с марта по октябрь 2026 года, чтобы показать расчёт и то, что индикатор сигнализировал на самом деле.

Поскольку Vortex не выводится готовым на графике ниже, мы рассчитали обе линии по тем же свечам и указали в тексте даты пересечений. Вы можете повторить всё это на любой платформе, где есть этот индикатор.

Что такое индикатор Vortex

Vortex — трендовый индикатор, состоящий из двух линий. VI+ измеряет восходящее движение: расстояние между максимумом сегодняшнего дня и минимумом вчерашнего. VI- измеряет нисходящее движение: расстояние между минимумом сегодняшнего дня и максимумом вчерашнего. Когда сегодняшний максимум оказывается намного выше вчерашнего минимума, покупатели продвинулись вперёд; когда сегодняшний минимум оказывается намного ниже вчерашнего максимума, доминировали продавцы.

Обе величины суммируются за период (по умолчанию 14) и делятся на сумму истинного диапазона (того же, что используется в ATR) за тот же период. Это нормализует результат: линии колеблются около 1, и важно то, какая из них находится сверху и насколько велико расстояние между ними.

Как рассчитать Vortex

• VM+ = |максимум сегодня − минимум вчера|
• VM- = |минимум сегодня − максимум вчера|
• TR (истинный диапазон) = наибольшее из: максимум − минимум сегодня; |максимум сегодня − закрытие вчера|; |минимум сегодня − закрытие вчера|
• VI+ = сумма VM+ за 14 периодов ÷ сумма TR за 14 периодов
• VI- = сумма VM- за 14 периодов ÷ сумма TR за 14 периодов

Пример на реальных данных по золоту

24.08.2026 золото показало максимум $4 738,50 и минимум $4 651,80. На предыдущей сессии, 21.08, максимум составил $4 690,40, минимум — $4 565,50, а закрытие — $4 680,60.

• VM+ дня = 4 738,50 − 4 565,50 = 173,00
• VM- дня = |4 651,80 − 4 690,40| = 38,60
• TR дня = наибольшее из 86,70, 57,90 и 28,80 = 86,70

Суммируя 14 сессий с 05.08 по 24.08, получаем VM+ = 2 107,20, VM- = 978,90 и TR = 1 553,60. Тогда VI+ = 2 107,20 ÷ 1 553,60 = 1,356, а VI- = 978,90 ÷ 1 553,60 = 0,630. Это было наибольшее преимущество VI+ над VI- за весь анализируемый период, при этом золото закрылось на уровне $4 697,80. Обратите внимание, что VI+ превысила 1: при сильном росте сумма восходящих расстояний превысила сумму диапазонов.

Реальный пример: Vortex на золоте в 2026 году

Золото открыло рассматриваемый период на уровне $5 311,60 02.03 и завершило его 07.10 на уровне $4 140,70 — падение на 22,04%, с минимумом $3 955,40 30.06. Три отрезка хорошо показывают, что Vortex делает и чего не делает.

Март: VI- пересекла вверх в начале падения

13.03 VI- поднялась выше VI+ (1,029 против 0,919), когда золото было на уровне $5 061,70. Десять сессий позже цена находилась на уровне $4 492,50, на 11,2% ниже. Расстояние между линиями быстро увеличилось: 23.03 VI- достигла 1,288, а VI+ упала до 0,602 — наибольшее преимущество продавцов за весь период, при золоте на уровне $4 407,30. Пересечение, за которым следует расширение между линиями, — классическое подтверждение тренда.

Июль: четыре пересечения за семь сессий

С 15.07 по 23.07 линии пересеклись четыре раза (15, 17, 21 и 23.07), а золото держалось между $4 018,80 и $4 076,40 на закрытиях этих дней. 15.07, например, VI+ оказалась выше с разницей всего 0,003 (1,012 против 1,009). Тот, кто торговал бы каждое пересечение, вошёл бы и вышел бы четыре раза, не поймав никакого движения. Это типичное поведение Vortex на боковом рынке.

Конец июля — август: разворот, который сработал

31.07 VI+ пересекла вверх (1,059 против 0,940), на этот раз с разницей намного большей, чем при июльских пересечениях. Золото находилось на уровне $4 107,00, а через десять сессий — на уровне $4 437,30, рост на 8,0%. Расширение между линиями продолжалось до 24.08 — дня расчёта, приведённого выше. После этого сила угасла: 08.09 VI- снова оказалась выше при золоте на уровне $4 439,00, а 07.10 цена закрылась на уровне $4 140,70 (на 6,7% ниже), с VI- на 1,188 и VI+ на 0,817.

Как использовать Vortex

Настройка

Стандартный период — 14, и он хорошо работает на дневном графике. Меньшие периоды (7 или 10) делают линии более нервными и умножают число пересечений; большие периоды (21 или 28) отфильтровывают шум, но предупреждают позже. Некоторые платформы добавляют опорные линии на уровнях 1,1 и 0,9; они помогают увидеть, когда одна из линий явно доминирует, но центральным остаётся соотношение между VI+ и VI-.

Пересечение линий

Пересечение VI+ выше VI- говорит о том, что давление покупателей стало доминирующим; обратное указывает на доминирование продавцов. Относитесь к пересечению как к сигналу внимания, а не как к приказу: пример июля показывает, что пересечения с минимальной разницей между линиями значат немного.

Расстояние между линиями

Чем сильнее линии расходятся после пересечения, тем мощнее тренд. Практичный фильтр — ждать, пока разница превысит минимальное значение (например, 0,10), или дождаться двух-трёх закрытий с той же линией сверху, прежде чем учитывать сигнал. В марте и в августе разница превысила 0,10 за несколько дней; в июле — нет.

Сочетание с другими индикаторами

ADX помогает понять, существует ли тренд: низкий ADX при частых пересечениях Vortex — признак боковика. Уровни поддержки, сопротивления и скользящая средняя за 200 периодов дают контекст, которого у Vortex нет.

Ограничения

Vortex рассчитывается только по прошлым ценам, поэтому всегда подтверждает тренд уже после того, как он начался. На боковых рынках он подряд выдаёт ложные сигналы, а на активах с большими гэпами (например, акции в день публикации отчётности) истинный диапазон может искажать показания отдельной сессии.

Частые ошибки при использовании Vortex

• Торговать каждое пересечение, включая те, что происходят с минимальной разницей между линиями.
• Использовать Vortex без проверки того, находится ли рынок в тренде или движется боком.
• Менять период на 5 или 7 без предварительного тестирования: число ложных сигналов резко возрастает.
• Забывать про стоп: даже подтверждённое пересечение может не сработать, как показали сигналы июля.
• Считать, что история гарантирует будущее: примеры выше описывают то, что произошло с золотом в 2026 году, а не то, что произойдёт.

Чтобы потренироваться без риска для денег, откройте график золота или актива, который вы отслеживаете, на демо-счёте, добавьте Vortex с периодом 14 и в течение нескольких недель записывайте дату каждого пересечения, разницу между линиями в этот день и то, что цена сделала в следующие десять сессий. Такая запись быстро покажет, какой фильтр подходит именно вам.

Комментарии

1. Комментариев пока нет. Будьте первым.

Оставить комментарий

Отправить