আসলেই অপারেট করার আগে একটি স্ট্র্যাটেজির ব্যাকটেস্ট কীভাবে করবেন

একটি স্ট্র্যাটেজিতে টাকা রাখার আগে, এটি অতীতে কেমন করতো তা জানা সম্ভব। এটিই ব্যাকটেস্ট: ঐতিহাসিক তথ্যে স্থির নিয়ম প্রয়োগ করা এবং সেগুলো তৈরি করতো এমন প্রতিটি অপারেশন নোট করা। এটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু নিশ্চিত করে না, কিন্তু যে ধারণাগুলো অতীতেও কাজ করেনি সেগুলো দ্রুত দূর করে, এবং আপনাকে সহ্য করতে হবে এমন ক্ষতির আকার দেখায়।

এই গাইডে, আমরা একটি সহজ নিয়মের একটি সম্পূর্ণ ব্যাকটেস্ট করি, 20 এবং 50 দিনের মুভিং অ্যাভারেজের ক্রসওভার, S&P 500-এর পাঁচ বছরের প্রকৃত দৈনিক ক্লোজিংয়ের উপর (Yahoo Finance-এর তথ্য, অক্টোবর 2021 থেকে অক্টোবর 2026)।

একটি ব্যাকটেস্ট কী

এটি একটি সিমুলেশন। আপনি এন্ট্রি, এক্সিট এবং স্টপের নিয়ম এমনভাবে নির্ধারণ করেন যা ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ রাখে না, পরে কী আসে না জানার মতো ইতিহাসটি ক্যান্ডেল দিয়ে ক্যান্ডেল অতিক্রম করেন এবং প্রতিটি অপারেশনের ফলাফল রেকর্ড করেন। এটি হাতে করা যায়, চার্ট গড়িয়ে, বা একটি স্প্রেডশিট বা একটি প্রোগ্রাম দিয়ে।

ব্যাকটেস্ট কীভাবে করবেন, পদে পদে

1. নিয়মগুলো লিখুন

আমাদের উদাহরণে: যেদিন 20 দিনের সাধারণ মুভিং অ্যাভারেজ 50-এর উপরে ক্রস করে সেদিনের ক্লোজিংয়ে কেনা; যেদিন এটি নিচে ক্রস করে সেদিনের ক্লোজিংয়ে বিক্রি করা। শুধু কেনার অপারেশন, লিভারেজ ছাড়া।

2. একটি দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময় সময় বেছে নিন

সময়টিতে উত্থান, পতন এবং পার্শ্বমুখীতা থাকতে হবে। S&P 500-এর পাঁচ বছরে 2022-এর পতন এবং 2023 থেকে 2026-এর উত্থান অন্তর্ভুক্ত।

3. প্রতিটি অপারেশন রেকর্ড করুন

এন্ট্রির তারিখ এবং দাম, এক্সিটের তারিখ এবং দাম এবং শতাংশে ফলাফল। "স্পষ্টভাবে কাজ করবে না" মনে হওয়া সংকেত এড়িয়ে যাবেন না।

4. পরিসংখ্যান হিসাব করুন

সফলতার হার, গড় লাভ, গড় ক্ষতি, সবচেয়ে বড় ক্ষতি, ক্ষতির সবচেয়ে বড় ক্রম এবং গাণিতিক প্রত্যাশা:

প্রত্যাশা = (সফলতার হার × গড় লাভ) − (ব্যর্থতার হার × গড় ক্ষতি)

এটি বলে গড়ে, প্রতিটি অপারেশন কতটা দিয়েছে। নেতিবাচক হলে, স্ট্র্যাটেজিটি ইতিহাসে টাকা হারিয়েছে, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অপারেশন যতই ভালো দেখাক।

বাস্তব উদাহরণ: S&P 500-এ ব্যাকটেস্ট

চার্টটি 2026-এর অংশ দেখায়, 20 দিনের গড় নীল রঙে এবং 50-এর কমলা রঙে। এতে সর্বশেষ দুটি সংকেত দেখা যায়: 27/02/2026-এর নিম্নমুখী ক্রসওভার, যা 14/05/2025-এ খোলা একটি অপারেশন শেষ করেছিল, এবং 23/04/2026-এর উর্ধ্বমুখী ক্রসওভার, সূচক 7,108.40 পয়েন্টে থাকায়, যা এখনও চলমান অপারেশনটি খুলেছিল।

অপারেশনগুলো

পাঁচ বছরে, নিয়মটি 10টি শেষ হওয়া অপারেশন এবং একটি খোলা তৈরি করেছিল। এর মধ্যে কয়েকটি:

• 04/04/2022 থেকে 02/05/2022: 4,582.64 থেকে 4,155.38 পয়েন্ট, −9.32%, সবচেয়ে বড় ক্ষতি।
• 01/08/2022 থেকে 16/09/2022: −5.96%। 11/11/2022 থেকে 03/01/2023: −4.23%। 30/01/2023 থেকে 14/03/2023: −2.45%।
• 13/04/2023 থেকে 25/08/2023: +6.26%। 20/11/2023 থেকে 26/04/2024: +12.15%।
• 20/05/2024 থেকে 09/08/2024: +0.68%। 04/09/2024 থেকে 13/01/2025: +5.73%। 06/02/2025 থেকে 07/03/2025: −5.15%।
• 14/05/2025 থেকে 27/02/2026: 5,892.58 থেকে 6,878.88 পয়েন্ট, +16.74%, সবচেয়ে বড় লাভ।
• 23/04/2026 থেকে খোলা: 07/10/2026-এ, সূচকটি 7,801.77 পয়েন্টে ছিল, +9.75%।

পরিসংখ্যান

10টি শেষ হওয়া অপারেশনে, 5টি লাভ এবং 5টি ক্ষতি ছিল, 50% সফলতার হার। গড় লাভ ছিল 8.31% এবং গড় ক্ষতি, 5.42%। প্রত্যাশা হয়:

(0.50 × 8.31) − (0.50 × 5.42) = 4.16 − 2.71 = প্রতি অপারেশনে +1.45%।

প্রতিটি অপারেশনের ফলাফল পরেরটিতে পুনঃবিনিয়োগ করে, 10টি শেষ হওয়া মোট +11.9% দিয়েছিল; খোলা অপারেশনের সঙ্গে, 07/10/2026 পর্যন্ত +22.81%। একই সময়ে, যারা সহজভাবে 08/10/2021 (4,391.34 পয়েন্ট) সূচকটি কিনতো এবং 07/10/2026 পর্যন্ত ধরে রাখতো তাদের +77.66% থাকতো। নিয়মটি বেশিরভাগ সময় বাজারের বাইরে ছিল, এই কারণে এটি সহজ কেনা এবং ধরে রাখার কাছে হেরেছিল। এটি এমন একটি সিদ্ধান্ত যা শুধু ব্যাকটেস্টই দেখায়।

সময়টি মাঝে ভাগ করা

এন্ট্রির তারিখ দিয়ে আলাদা করলে, 2023 পর্যন্ত খোলা 6টি অপারেশনে 2টি লাভ এবং 4টি ক্ষতি ছিল, প্রতি অপারেশনে −0.59% প্রত্যাশা সহ। 2024 থেকে খোলা 4টিতে 3টি লাভ এবং 1টি ক্ষতি ছিল, +4.5% প্রত্যাশা সহ। একই নিয়ম একটি পর্যায়ে হেরেছিল এবং আরেকটিতে জিতেছিল, এবং চারটি ক্রমাগত ক্ষতি দিয়ে শুরু হয়েছিল। যারা 2022-এর এপ্রিল থেকে এটি অনুসরণ করতো তাদের প্রথম লাভের আগে প্রায় এক বছর শুধু হারানো অপারেশনের মধ্য দিয়ে যেতে হতো। এই ফলাফলগুলো অতীত বর্ণনা করে, যা ঘটবে তা নয়।

ব্যাকটেস্টের ফলাফল কীভাবে ব্যবহার করবেন

নমুনা দেখুন

দশটি অপারেশন কম। ছোট নমুনায়, একটি একক বড় অপারেশন, যেমন 2025-এর +16.74%, সব পরিসংখ্যান পরিবর্তন করে। অন্য সম্পদ বা টাইমফ্রেমে নিয়মটি পরীক্ষা করে, কয়েক ডজন বা কয়েক শত অপারেশন খুঁজুন।

নমুনার বাইরে পরীক্ষা করুন

তথ্যের একটি অংশে নিয়মটি সামঞ্জস্য করুন এবং আপনি ব্যবহার না করা আরেকটিতে নিশ্চিত করুন। ফলাফল শুধু আপনি সামঞ্জস্য করা অংশে ভালো হলে, নিয়মটি অতীতের আকারে গঠিত হয়েছে।

খরচ অন্তর্ভুক্ত করুন

উপরের সংখ্যাগুলোতে ফি, স্প্রেড বা সংকেতের দাম এবং কার্যকর হওয়া দামের পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত নেই। অনেক অপারেশনের স্ট্র্যাটেজিতে, এটি প্রত্যাশাকে শূন্য করে দিতে পারে।

সীমাবদ্ধতা

ব্যাকটেস্ট নিখুঁত কার্যকরণ ধরে নেয় এবং প্রকৃত টাকায় চারটি ক্রমাগত ক্ষতির চাপ অনুভব করে না। সূচকটিও সরাসরি লেনদেনযোগ্য নয়: বাস্তবে, অপারেশনটি একটি ETF বা কন্ট্র্যাক্ট দিয়ে করা হতো, খরচ এবং ছোট দামের পার্থক্য সহ।

ব্যাকটেস্ট করার সাধারণ ভুল

• একটি ছোট সময়ে বা শুধু উত্থানে পরীক্ষা করা।
• ফলাফল দেখার পরে পরীক্ষার মাঝখানে নিয়ম পরিবর্তন করা।
• অতীতে ফলাফল নিখুঁত হওয়া পর্যন্ত প্যারামিটার সামঞ্জস্য করা।
• খরচ, স্প্রেড এবং কার্যকরণের পার্থক্য উপেক্ষা করা।
• নিজের সম্পদ কেনা এবং ধরে রাখার মতো একটি সহজ রেফারেন্সের সঙ্গে তুলনা না করা।

টাকা ঝুঁকি না নিয়ে অনুশীলন করতে, একটি স্ট্র্যাটেজির নিয়মগুলো লিখুন, কয়েক বছরের তথ্য দিয়ে একটি স্প্রেডশিটে ব্যাকটেস্ট করুন এবং তারপর কয়েক সপ্তাহ ধরে ডেমো অ্যাকাউন্টে একই নিয়ম অপারেট করুন, প্রতিটি অপারেশন রেকর্ড করুন। ডেমোর ফলাফল ব্যাকটেস্টের সঙ্গে তুলনা করা দেখায় ইতিহাসের কতটা বাস্তবে পুনরাবৃত্তি হয়।

মন্তব্য

1. এখনো কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

আপনার মন্তব্য লিখুন

মন্তব্য পাঠান